Modelos de riesgo aplicado al seguro y finanzas
/ Diz Cruz, Evaristo
- 1 ed.
- Bogotá (Colombia) Ediciones de la U 2017
- 218 páginas
Capítulo 1. Tipología de distintas coberturas Capítulo 2. Aspectos conceptuales Capítulo 3. Modelos de riesgo individual (corto plazo) Capítulo 4. Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, periodo finito) Capítulo 5. Modelo de riesgo colectivo horizonte infinito Capítulo 6. Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, periodo finito) Capítulo 7. Base conceptual de un modelo actuarial para la seguridad social Capítulo 8. Calculo de primas Capítulo 9. Modelización determinística y estocástica de anualidades vía movimientos brownianos Capítulo 10. Valor actual de una anualidad Capítulo 11. Valoración de una anualidad vitalicia continua Capítulo 12. El modelo black-darmoy Capítulo 13. Modelos de reversión hacia la media a corto plazo Capítulo 14. Modelización de primas de planes médicos Capítulo 15. Problemas Capítulo 16. Apéndice Capítulo 71. Modelo logístico y beneficios sociales Capítulo 18. Modelización de la prima/ costo de plan de beneficio por muerte Capítulo 19. Riesgo de un fondo solidario de salud interempresas Capítulo 20. Pasivos de un plan de pensión bajo beneficio definido Capítulo 21. Impacto de los cambios de la mortalidad en el valor esperado del pago de un plan de pensiones tipo lum-sum o pago único Capítulo 22. Modelos básicos de riesgo y métodos de tarificación de beneficios Capítulo 23. La retroactivizacion del salario implícito de las prestaciones sociales bajo garantía como un medio de proyección del pasivo laboral bajo la ley orgánica del trabajo aprobada en junio 2012 en Venezuela
Capítulo 1. Tipología de distintas coberturas Capítulo 2. Aspectos conceptuales Capítulo 3. Modelos de riesgo individual (corto plazo) Capítulo 4. Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, periodo finito)
Capítulo 5. Modelo de riesgo colectivo horizonte infinito Capítulo 6. Modelo de riesgo colectivo (corto plazo, periodo finito) Capítulo 7. Base conceptual de un modelo actuarial para la seguridad social
Capítulo 8. Calculo de primas Capítulo 9. Modelización determinística y estocástica de anualidades vía movimientos brownianos Capítulo 10. Valor actual de una anualidad Capítulo 11. Valoración de una anualidad vitalicia continua Capítulo 12. El modelo black-darmoy Capítulo 13. Modelos de reversión hacia la media a corto plazo Capítulo 14. Modelización de primas de planes médicos Capítulo 15. Problemas Capítulo 16. Apéndice Capítulo 71. Modelo logístico y beneficios sociales Capítulo 18. Modelización de la prima/ costo de plan de beneficio por muerte Capítulo 19. Riesgo de un fondo solidario de salud interempresas Capítulo 20. Pasivos de un plan de pensión bajo beneficio definido Capítulo 21. Impacto de los cambios de la mortalidad en el valor esperado del pago de un plan de pensiones tipo lum-sum o pago único Capítulo 22. Modelos básicos de riesgo y métodos de tarificación de beneficios Capítulo 23. La retroactivizacion del salario implícito de las prestaciones sociales bajo garantía como un medio de proyección del pasivo laboral bajo la ley orgánica del trabajo aprobada en junio 2012 en Venezuela
Descripción En este texto se presenta de una manera relativamente simple la base matemática actuarial de la Valoración Actuarial de distintos Planes de Beneficios y/o Seguros los planes médicos y/o de salud autogestionados; una tendencia de administración de los planes de salud bastante generalizada en Latinoamérica y muy particularmente en Venezuela. En este sentido el objetivo fundamental de este texto es dar a conocer los conceptos fundamentales subyacentes de los Modelos de Riesgo; en particular los modelos de Riesgo tanto Individual como Colectivo, dentro del contexto de poblaciones estadísticas contingentes bajo independencia.